Сравнение FZAJX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FZAJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FZAJX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZAJX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAJX Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z | -2.21% | 18.02% | 5.02% | 21.03% | -23.11% | 15.55% | 17.11% | 34.21% | -11.40% | 28.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FZAJX показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FZAJX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.82% против 13.69% соответственно.
FZAJX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 8.82%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAJX и VTI
FZAJX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FZAJX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FZAJX
VTI
Сравнение FZAJX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAJX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.98 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.52 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.54 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.30 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAJX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.98 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FZAJX и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAJX и VTI
Дивидендная доходность FZAJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAJX Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z | 3.73% | 3.65% | 1.00% | 0.61% | 1.81% | 2.03% | 0.22% | 1.11% | 1.04% | 0.12% | 1.40% | 0.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FZAJX и VTI
Максимальная просадка FZAJX за все время составила -34.84%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAJX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZAJX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -55.45% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -12.30% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -25.36% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.84% | -35.00% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -5.54% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -8.08% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.60% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAJX и VTI
Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FZAJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZAJX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.48% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 9.75% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 19.02% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.41% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 18.29% | -0.73% |