Сравнение BUFIX с BUFMX
BUFIX (Buffalo International Fund) and BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) are both mutual funds - BUFIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Buffalo, while BUFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFIX returned 10.20%/yr vs 7.92%/yr for BUFMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFIX charges 1.03%/yr vs 1.02%/yr for BUFMX.
Доходность
Сравнение доходности BUFIX и BUFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFIX показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у BUFMX с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции BUFIX превзошли акции BUFMX по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.92% соответственно.
BUFIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 10.20%
BUFMX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -5.63%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам BUFIX и BUFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFIX Buffalo International Fund | 16.23% | 17.09% | -1.90% | 18.33% | -21.80% | 18.20% | 19.10% | 28.01% | -8.85% | 29.33% |
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -3.23% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
Correlation
The correlation between BUFIX and BUFMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.74 |
The correlation between BUFIX and BUFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFIX vs. BUFMX — Ранг доходности на риск
BUFIX
BUFMX
Сравнение BUFIX c BUFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFIX | BUFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.41 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -0.83 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFIX и BUFMX
Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки BUFMX в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и BUFMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFIX | BUFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -58.44% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -18.37% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -20.29% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.93% | -35.58% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -35.58% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -11.27% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -9.41% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 9.08% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFIX и BUFMX
Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFIX | BUFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.73% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 13.70% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 16.52% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 20.37% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 19.74% | -2.17% |
Сравнение комиссий BUFIX и BUFMX
BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BUFMX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFIX и BUFMX
Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности BUFMX в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFIX Buffalo International Fund | 0.73% | 0.85% | 0.84% | 0.59% | 1.85% | 1.20% | 0.28% | 0.57% | 2.42% | 0.36% | 0.00% | 0.51% |
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 10.65% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
Часто задаваемые вопросы
BUFIX and BUFMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFIX has higher volatility (7.82%) compared to BUFMX (6.73%). In terms of maximum drawdown, BUFIX dropped -55.09% vs BUFMX's -58.44%.
BUFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFIX и BUFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор