PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFI с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFI с ILOW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BUFI (AB International Buffer ETF) and ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BUFI returned 11.72% vs 10.06% for ILOW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFI charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for ILOW.

Доходность

Сравнение доходности BUFI и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Buffer ETF (BUFI) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFI показывает доходность 4.13%, а ILOW немного выше – 4.32%.

BUFI

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.52%
1 год
11.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILOW

1 день
-1.56%
1 месяц
-2.53%
С начала года
4.32%
6 месяцев
6.52%
1 год
10.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFI и ILOW

2026 (YTD)20252024
BUFI
AB International Buffer ETF		4.13%16.50%-1.31%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		4.32%26.99%-3.27%

Correlation

The correlation between BUFI and ILOW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between BUFI and ILOW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Buffer ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BIDDBUFI с PBQQBUFI с PQAPBUFI с EDGIBUFI с FINTBUFI с VIGIBUFI с BUFC
Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с TAFIILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с IDLV

Доходность на риск

BUFI vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFI c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFIILOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.75

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.15

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.03

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

4.00

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFI vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFI на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ILOW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFI и ILOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFIILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.75

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.05

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BUFI и ILOW

Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и ILOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFIILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-10.37%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-9.80%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.54%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.11%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.52%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFI и ILOW

Текущая волатильность для AB International Buffer ETF (BUFI) составляет 2.09%, в то время как у AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что BUFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFIILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

4.11%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

11.28%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

13.52%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

14.59%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

14.59%

-5.41%

Сравнение комиссий BUFI и ILOW

BUFI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ILOW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFI и ILOW

BUFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM20252024
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.54%1.60%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BUFI and ILOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILOW has higher volatility (4.11%) compared to BUFI (2.09%). In terms of maximum drawdown, BUFI dropped -7.43% vs ILOW's -10.37%.

On 1-year performance, BUFI leads with 11.72% vs 10.06% for ILOW. On fees, ILOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 11.72% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.

ILOW has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for BUFI.

BUFI is categorized as Defined Outcome, while ILOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.69% for BUFI and 0.50% for ILOW.

BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFI и ILOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор