Сравнение BUFH с RDVY
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. BUFH is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past year, BUFH returned 6.46% vs 32.50% for RDVY. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и RDVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 20.51%.
BUFH
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.69%
RDVY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 16.51%
- С начала года
- 20.51%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 16.30%
- Всё время*
- 13.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $360.40K | $246.89K | $195.58K | |
| $91.69M | $83.15M | $85.66M |
Сравнение доходности по годам BUFH и RDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 3.52% | 3.81% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 20.51% | 12.98% |
Correlation
The correlation between BUFH and RDVY is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between BUFH and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. RDVY — Ранг доходности на риск
BUFH
RDVY
Сравнение BUFH c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFH | RDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.38 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 3.61 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | 15.16 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFH и RDVY
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и RDVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -40.60% | +39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -9.04% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -4.94% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.15% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и RDVY
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) составляет 0.56%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что BUFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 3.75% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 11.38% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 14.62% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 18.94% | -16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.32% | 21.03% | -18.71% |
Сравнение комиссий BUFH и RDVY
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и RDVY
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.81% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and RDVY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVY has higher volatility (3.75%) compared to BUFH (0.56%). In terms of maximum drawdown, BUFH dropped -1.53% vs RDVY's -40.60%.
On 1-year performance, RDVY leads with 32.50% vs 6.46% for BUFH. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BUFH has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDVY has performed better with a 32.50% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
RDVY has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while RDVY is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.47% for RDVY.
BUFH currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и RDVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор