Сравнение BUFDX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
BUFDX управляется Buffalo. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFDX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFDX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | -0.95% | 8.39% | 20.13% | 20.07% | -8.77% | 20.95% | 16.62% | 27.67% | -5.06% | 17.64% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFDX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции BUFDX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.03% против 16.91% соответственно.
BUFDX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.03%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFDX и VPMAX
BUFDX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
BUFDX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
BUFDX
VPMAX
Сравнение BUFDX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFDX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.78 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 3.30 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.76 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 16.16 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFDX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.78 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BUFDX и VPMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFDX и VPMAX
Дивидендная доходность BUFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | 1.60% | 1.23% | 1.26% | 1.95% | 2.61% | 1.72% | 0.46% | 1.09% | 5.20% | 1.76% | 0.96% | 3.23% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок BUFDX и VPMAX
Максимальная просадка BUFDX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFDX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFDX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -48.32% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -13.75% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -25.21% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -32.65% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -8.80% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -6.61% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.20% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFDX и VPMAX
Текущая волатильность для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что BUFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFDX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 6.72% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 22.09% | -13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 28.98% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 20.17% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 20.11% | -4.21% |