Сравнение BUFDX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
BUFDX управляется Buffalo. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности BUFDX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFDX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | -0.95% | 8.39% | 20.13% | 20.07% | -8.77% | 20.95% | 16.62% | 27.67% | -5.06% | 16.83% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFDX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
BUFDX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.03%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFDX и VFFSX
BUFDX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
BUFDX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
BUFDX
VFFSX
Сравнение BUFDX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFDX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.52 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 7.31 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFDX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BUFDX и VFFSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFDX и VFFSX
Дивидендная доходность BUFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | 1.60% | 1.23% | 1.26% | 1.95% | 2.61% | 1.72% | 0.46% | 1.09% | 5.20% | 1.76% | 0.96% | 3.23% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFDX и VFFSX
Максимальная просадка BUFDX за все время составила -33.11%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFDX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFDX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -33.82% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -12.12% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -24.51% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -6.24% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -4.57% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.52% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFDX и VFFSX
Текущая волатильность для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BUFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFDX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.35% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.53% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 18.32% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 16.91% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 18.52% | -2.62% |