PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с HYFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFC с HYFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFC (AB Conservative Buffer ETF) and HYFI (AB High Yield ETF) are both exchange-traded funds - BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein, while HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BUFC returned 8.82% vs 7.65% for HYFI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFC charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for HYFI.

Доходность

Сравнение доходности BUFC и HYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB High Yield ETF (HYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у HYFI с доходностью 1.98%.

BUFC

1 день
0.14%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.43%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYFI

1 день
0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.65%
3 года*
9.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFC и HYFI

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		2.99%5.50%10.81%0.47%
HYFI
AB High Yield ETF		1.98%8.91%7.98%1.03%

Correlation

The correlation between BUFC and HYFI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.51

The correlation between BUFC and HYFI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFC и HYFI

Секторы
BUFC
HYFI

Технологии

33.6%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Коммуникационные услуги

10.5%
80.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
19.0%

Здравоохранение

9.6%

-

Промышленность

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

3.4%
0.2%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

BUFC
33.6%
HYFI

-

Финансовые услуги

BUFC
12.5%
HYFI

-

Коммуникационные услуги

BUFC
10.5%
HYFI
80.8%

Потребительский циклический сектор

BUFC
10.1%
HYFI
19.0%

Здравоохранение

BUFC
9.6%
HYFI

-

Промышленность

BUFC
8.6%
HYFI

-

Потребительский защитный сектор

BUFC
5.3%
HYFI

-

Энергетика

BUFC
3.4%
HYFI
0.2%

Коммунальные услуги

BUFC
2.5%
HYFI

-

Недвижимость

BUFC
2.0%
HYFI

-

Сырьевые материалы

BUFC
1.9%
HYFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

AB High Yield ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с ILOWBUFC с HOCTBUFC с EMOPBUFC с TAFMBUFC с APRD
Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с VOO

Доходность на риск

BUFC vs. HYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c HYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCHYFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.95

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.02

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.08

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

13.91

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. HYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYFI равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и HYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCHYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.70

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BUFC и HYFI

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и HYFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFCHYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-6.34%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-2.49%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-0.51%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.55%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и HYFI

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 0.98%, в то время как у AB High Yield ETF (HYFI) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFCHYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.08%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

3.10%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

3.94%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

5.36%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

5.36%

+0.27%

Сравнение комиссий BUFC и HYFI

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYFI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и HYFI

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%.

ПозицияTTM202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HYFI
AB High Yield ETF		6.64%6.66%6.57%4.17%

Часто задаваемые вопросы

BUFC and HYFI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYFI has higher volatility (1.08%) compared to BUFC (0.98%). In terms of maximum drawdown, BUFC dropped -8.29% vs HYFI's -6.34%.

On 1-year performance, BUFC leads with 8.82% vs 7.65% for HYFI. On fees, HYFI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BUFC has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFC has performed better with a 8.82% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.

HYFI has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.00% for BUFC.

BUFC is categorized as Options Trading, while HYFI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.69% for BUFC and 0.40% for HYFI.

BUFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFC и HYFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор