PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с HYFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с HYFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB High Yield ETF (HYFI).

BUFC и HYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и HYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB High Yield ETF (HYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и HYFI

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%10.81%0.47%
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у HYFI с доходностью 0.22%.

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

AB High Yield ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFMBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с AAPRBUFC с BUFRBUFC с HOCT
Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO

Сравнение комиссий BUFC и HYFI

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYFI в 0.40%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
HYFI
AB High Yield ETF

Доходность на риск

BUFC vs. HYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c HYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCHYFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.33

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.81

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.56

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

10.57

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. HYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа HYFI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и HYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCHYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.33

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.66

-0.51

Корреляция

Корреляция между BUFC и HYFI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и HYFI

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%.

TTM202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%

Просадки

Сравнение просадок BUFC и HYFI

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и HYFI.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCHYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-6.34%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-5.28%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.52%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.78%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и HYFI

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.89%, в то время как у AB High Yield ETF (HYFI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCHYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.38%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.07%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

6.28%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

5.44%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

5.44%

+0.33%