PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFBX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFBX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

BUFBX управляется Buffalo. Фонд был запущен 12 авг. 1994 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFBX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFBX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.60%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, BUFBX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции BUFBX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.68% против 4.46% соответственно.

BUFBX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.52%
1 год
13.19%
3 года*
12.40%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.68%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Flexible Income Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий BUFBX и HDCTX

BUFBX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund

Доходность на риск

BUFBX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFBX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.75

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.96

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

5.25

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFBX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFBX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFBX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.20

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между BUFBX и HDCTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFBX и HDCTX

Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.47%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок BUFBX и HDCTX

Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-59.05%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-6.95%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-18.22%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-19.43%

-16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-6.07%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.45%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.59%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFBX и HDCTX

Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX) имеют волатильность 2.13% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.15%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.30%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

11.06%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

10.49%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

11.44%

+4.14%