PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFB с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

BUFB и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFB и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFB и ZFEB

2026 (YTD)2025
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		-1.16%11.76%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

BUFB

1 день
0.84%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
14.88%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с SPYBUFB с BALTBUFB с DGROBUFB с BUFRBUFB с XXXX
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий BUFB и ZFEB

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.

BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

BUFB vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.45

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.59

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.21

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

19.06

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFB vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.45

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.75

-0.99

Корреляция

Корреляция между BUFB и ZFEB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и ZFEB

Ни BUFB, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFB и ZFEB

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-3.00%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-1.56%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.84%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.40%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.38%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и ZFEB

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

0.95%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

1.66%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

2.87%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

3.01%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

3.01%

+9.16%