PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFB с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

BUFB и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFB и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFB и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		-1.16%13.42%16.37%20.50%-8.37%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.03%

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

BUFB

1 день
0.84%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
14.88%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с SPYBUFB с BALTBUFB с DGROBUFB с BUFRBUFB с XXXX
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий BUFB и UAUG

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.

BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

BUFB vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.15

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.23

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

11.11

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFB vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Корреляция

Корреляция между BUFB и UAUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и UAUG

Ни BUFB, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок BUFB и UAUG

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-13.91%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-6.31%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.16%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.41%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.27%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и UAUG

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.86%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

4.32%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

9.43%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

7.85%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

8.80%

+3.37%