Сравнение BUFB с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
BUFB и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUFB и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFB и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | -1.16% | 13.48% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
BUFB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFB и DMAX
BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
BUFB vs. DMAX — Ранг доходности на риск
BUFB
DMAX
Сравнение BUFB c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFB | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.25 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.38 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.94 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 19.00 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFB | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.25 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.70 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между BUFB и DMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFB и DMAX
BUFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок BUFB и DMAX
Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFB | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -3.37% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -2.00% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.86% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.42% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.41% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFB и DMAX
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFB | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 0.99% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 1.82% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 3.45% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 3.56% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 3.56% | +8.61% |