PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFB с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFB и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFB и DMAX


Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.


BUFB

1 день
0.84%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
14.88%
3 года*
14.00%
5 лет*
10 лет*

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Сравнение комиссий BUFB и DMAX

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.


Доходность на риск

BUFB vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 7878
Ранг коэф-та Мартина

DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFBDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.25

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.38

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.94

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

19.00

-9.85

BUFB vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFBDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.25

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.70

-0.94

Корреляция

Корреляция между BUFB и DMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и DMAX

BUFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


Просадки

Сравнение просадок BUFB и DMAX

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и DMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFBDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-3.37%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-2.00%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.86%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.42%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.41%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и DMAX

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFBDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

0.99%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

1.82%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

3.45%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

3.56%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

3.56%

+8.61%