PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUBIX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUBIX с CUTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUBIX (Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class) and CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, BUBIX returned 3.58%/yr vs 2.35%/yr for CUTAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BUBIX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUBIX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у CUTAX с доходностью 1.44%.

BUBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.93%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.58%
10 лет*
2.67%

CUTAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUBIX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		1.17%4.44%5.65%5.71%0.96%0.20%1.66%3.11%1.07%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		1.44%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Correlation

The correlation between BUBIX and CUTAX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.13

The correlation between BUBIX and CUTAX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с BUBIX:
BUBIX с SADIXBUBIX с CUSDXBUBIX с FULBXBUBIX с TSDOXBUBIX с PIASXBUBIX с PRTBXBUBIX с PSDSX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с SADIXCUTAX с CBTAXCUTAX с TSDOXCUTAX с PRTBXCUTAX с FAPDXCUTAX с CUSDX

Доходность на риск

BUBIX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUBIX
Ранг доходности на риск BUBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUBIX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUBIXCUTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.81
3.77

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.91
7.41

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.70

3.01

+4.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.67

6.07

+7.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

99.12

38.49

+60.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUBIX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUBIX на текущий момент составляет 5.81, что выше коэффициента Шарпа CUTAX равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUBIX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUBIXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81

3.77

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.53

2.23

+2.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.43

1.87

+1.56

Просадки

Сравнение просадок BUBIX и CUTAX

Максимальная просадка BUBIX за все время составила -1.88%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBIX и CUTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUBIXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.88%

-1.79%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.61%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-1.01%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.68%

-1.73%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.21%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.10%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BUBIX и CUTAX

Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) составляет 0.17%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что BUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUBIXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.66%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

0.83%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

0.98%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

1.06%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

0.95%

-0.24%

Сравнение комиссий BUBIX и CUTAX

И BUBIX, и CUTAX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUBIX и CUTAX

Дивидендная доходность BUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности CUTAX в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		3.96%4.16%5.31%4.65%1.56%0.50%1.44%2.57%2.13%1.29%1.04%0.80%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		3.07%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUBIX and CUTAX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUTAX has higher volatility (0.66%) compared to BUBIX (0.17%). In terms of maximum drawdown, BUBIX dropped -1.88% vs CUTAX's -1.79%.

BUBIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.81 vs 3.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUBIX и CUTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор