Сравнение BTYB с PEPS
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTYB charges 0.52%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTYB и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -4.10% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 4.81% |
Correlation
The correlation between BTYB and PEPS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTYB vs. PEPS — Ранг доходности на риск
BTYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение BTYB c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTYB | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTYB и PEPS
Максимальная просадка BTYB за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -21.26% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -3.39% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -2.75% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 13.77% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 18.41% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 18.41% | -9.57% |
Сравнение комиссий BTYB и PEPS
BTYB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и PEPS
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BTYB and PEPS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.52% for BTYB.
BTYB has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: VistaShares and Parametric. Their fees differ too: 0.52% for BTYB and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор