PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSIX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTSIX с SCFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Managed Income Fund (BTSIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

BTSIX управляется BTS. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BTSIX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Managed Income Fund (BTSIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTSIX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTSIX
BTS Managed Income Fund		-0.28%5.68%4.37%5.65%-12.34%-1.14%8.63%1.76%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, BTSIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

BTSIX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.61%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Managed Income Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с BTSIX:
BTSIX с BTCSBTSIX с AVUVBTSIX с BTFAXBTSIX с AFLIXBTSIX с APFPXBTSIX с DCAIXBTSIX с DFLEX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX

Сравнение комиссий BTSIX и SCFZX

BTSIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

BTSIX
BTS Managed Income Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

BTSIX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSIX
Ранг доходности на риск BTSIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSIX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Managed Income Fund (BTSIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSIXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

3.35

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

9.08

-7.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

3.40

-2.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

6.24

-5.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

25.26

-19.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSIX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSIX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSIXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

3.35

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

2.73

-2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.31

-0.97

Корреляция

Корреляция между BTSIX и SCFZX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSIX и SCFZX

Дивидендная доходность BTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности SCFZX в 4.75%

TTM2025202420232022202120202019
BTSIX
BTS Managed Income Fund		5.69%5.62%2.59%2.51%2.59%1.37%1.34%2.01%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%

Просадки

Сравнение просадок BTSIX и SCFZX

Максимальная просадка BTSIX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSIX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTSIXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-17.20%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-0.93%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-4.13%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.31%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-1.09%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.23%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSIX и SCFZX

BTS Managed Income Fund (BTSIX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTSIXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.20%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.03%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

1.65%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

1.89%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

3.38%

+1.91%