Сравнение BTRN с TYLD
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. BTRN is passively managed, while TYLD is actively managed. Over the past year, BTRN returned -18.31% vs 4.06% for TYLD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 1.50%.
BTRN
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -9.90%
- 1 год
- -18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.29% | 4.89% | 5.22% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.50% | 4.05% | 4.25% |
Correlation
The correlation between BTRN and TYLD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. TYLD — Ранг доходности на риск
BTRN
TYLD
Сравнение BTRN c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.55 | -1.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 34.31 | -35.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 125.35 | -126.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 5.42 | -6.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 2.53 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и TYLD
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -1.06% | -35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -0.12% | -25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.29% | 0.00% | -25.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -0.11% | -14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 0.03% | +14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и TYLD
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что BTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 0.26% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 0.55% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 0.75% | +19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 1.77% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.96% | 1.77% | +29.19% |
Сравнение комиссий BTRN и TYLD
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и TYLD
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности TYLD в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.60% | 27.76% | 2.56% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.69% | 4.38% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and TYLD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTRN has higher volatility (7.24%) compared to TYLD (0.26%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs TYLD's -1.06%.
On 1-year performance, TYLD leads with 4.06% vs -18.31% for BTRN. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYLD has performed better with a 4.06% return vs -18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.60%, compared with 4.69% for TYLD.
They also come from different issuers: Global X and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.59% for TYLD.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.42 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор