PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTRN с SETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTRN с SETH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs 22.27% for SETH. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и SETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.

BTRN

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-12.18%
С начала года
-10.03%
1 год
-25.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETH

1 день
2.35%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
44.18%
С начала года
29.34%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTRN и SETH

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-10.03%4.89%3.25%
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		29.34%-29.41%-21.83%

Correlation

The correlation between BTRN and SETH is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

-0.60

The correlation between BTRN and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

ProShares Short Ether Strategy ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ETHDBTRN с ARKBBTRN с BITOBTRN с IBIT
Часто сравнивают с SETH:
SETH с ETH-USDSETH с FDIGSETH с ETHDSETH с ETHSETH с ETHASETH с ETHUSETH с BITI

Доходность на риск

BTRN vs. SETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 11
Ранг коэф-та Мартина
SETH
Ранг доходности на риск SETH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c SETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTRNSETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
0.33

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
0.91

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.11

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.68

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

1.23

-2.77

BTRN vs. SETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа SETH равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и SETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTRN и SETH

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и SETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRNSETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-80.74%

+43.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-33.10%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.90%

-64.47%

+38.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-54.94%

+39.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

18.36%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и SETH

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.11%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRNSETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

14.79%

-12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

47.12%

-36.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

68.52%

-51.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.21%

69.29%

-39.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

69.29%

-39.08%

Сравнение комиссий BTRN и SETH

И BTRN, и SETH имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и SETH

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности SETH в 17.26%

ПозицияTTM202520242023
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		31.20%27.76%2.56%0.00%
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		17.26%7.01%3.44%0.38%

Часто задаваемые вопросы

BTRN and SETH have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETH has higher volatility (14.79%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs SETH's -80.74%.

On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -25.49% for BTRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTRN and SETH have the same expense ratio: 0.95% per year.

BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 17.26% for SETH.

BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Global X and ProShares.

SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTRN и SETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор