Сравнение BTRN с SETH
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs 4.59% for SETH. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 58.11%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 28.07%
- С начала года
- 58.11%
- 6 месяцев
- 56.51%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 58.11% | -29.41% | -21.83% |
Correlation
The correlation between BTRN and SETH is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | -0.60 |
The correlation between BTRN and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. SETH — Ранг доходности на риск
BTRN
SETH
Сравнение BTRN c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.07 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.09 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.14 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и SETH
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -80.74% | +43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -54.14% | +27.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -56.57% | +30.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -54.81% | +40.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 33.50% | -17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и SETH
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 19.55%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 19.55% | -15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 46.19% | -35.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 69.05% | -50.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 69.63% | -39.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 69.63% | -39.06% |
Сравнение комиссий BTRN и SETH
И BTRN, и SETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и SETH
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, что больше доходности SETH в 9.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 9.73% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and SETH have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (19.55%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 4.59% vs -18.95% for BTRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 4.59% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN and SETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 9.73% for SETH.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Global X and ProShares.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор