Сравнение BTRN с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
BTRN и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTRN и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -1.55% | 4.89% | 5.22% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.
BTRN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTRN и SDIV
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
BTRN vs. SDIV — Ранг доходности на риск
BTRN
SDIV
Сравнение BTRN c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.99 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 2.58 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.43 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 12.17 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.99 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.06 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BTRN и SDIV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и SDIV
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, что больше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 28.19% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и SDIV
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTRN | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -56.90% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -13.04% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -17.50% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -18.63% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 2.67% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и SDIV
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTRN | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 6.10% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.20% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 16.03% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 16.79% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.64% | 18.96% | +12.68% |