Сравнение BTRN с OBTC
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while OBTC tracks the Bitcoin (BTC). Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs -30.40% for OBTC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -27.42%.
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.08%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -30.40%
- 3 года*
- 55.47%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -27.42% | -1.87% | 46.65% |
Correlation
The correlation between BTRN and OBTC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between BTRN and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. OBTC — Ранг доходности на риск
BTRN
OBTC
Сравнение BTRN c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.67 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.21 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.22 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и OBTC
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -94.50% | +57.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -45.41% | +20.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -63.75% | +38.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -69.63% | +55.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 25.22% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и OBTC
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 6.93%, в то время как у Osprey Bitcoin Trust (OBTC) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.14% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 34.13% | -23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 44.29% | -24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 58.12% | -27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 71.54% | -40.60% |
Сравнение комиссий BTRN и OBTC
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и OBTC
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and OBTC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (9.14%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -30.40% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -30.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for OBTC.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while OBTC tracks Bitcoin (BTC). They also come from different issuers: Global X and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.49% for OBTC.
OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор