PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTRN с FBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

BTRN и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTRN и FBTC

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%5.22%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		-22.13%-6.56%43.00%

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -22.13%.

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBTC

1 день
0.56%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-42.09%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с BITX
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Сравнение комиссий BTRN и FBTC

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Доходность на риск

BTRN vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNFBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.44

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

-0.37

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.36

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-0.75

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.44

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.36

-0.23

Корреляция

Корреляция между BTRN и FBTC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и FBTC

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTRN и FBTC

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и FBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRNFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-49.33%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-49.33%

+29.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-45.76%

+26.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-14.18%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

23.23%

-10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и FBTC

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRNFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

12.91%

-10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

36.78%

-27.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

45.27%

-25.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

51.16%

-19.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

51.16%

-19.52%