Сравнение BTRN с EZBC
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs -46.31% for EZBC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 3.25% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 41.68% |
Correlation
The correlation between BTRN and EZBC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BTRN and EZBC shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BTRN
EZBC
Сравнение BTRN c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.82 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.87 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.40 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и EZBC
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -53.35% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -53.35% | +27.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -48.92% | +23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -17.75% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 33.13% | -16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и EZBC
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.11%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 10.76% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 34.80% | -24.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 44.30% | -26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 49.84% | -19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 49.84% | -19.63% |
Сравнение комиссий BTRN и EZBC
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и EZBC
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and EZBC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (10.76%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 0.00% for EZBC.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.19% for EZBC.
EZBC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор