Сравнение BTRN с EZBC
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs -45.24% for EZBC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -32.39%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 41.68% |
Correlation
The correlation between BTRN and EZBC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BTRN and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BTRN
EZBC
Сравнение BTRN c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.86 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.46 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и EZBC
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -52.94% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -52.94% | +26.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -52.94% | +26.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -17.01% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 30.92% | -15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и EZBC
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 13.26% | -9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 34.57% | -24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 44.32% | -25.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 50.14% | -19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 50.14% | -19.57% |
Сравнение комиссий BTRN и EZBC
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и EZBC
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and EZBC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (13.26%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs EZBC's -52.94%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -45.24% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.00% for EZBC.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.19% for EZBC.
EZBC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор