Сравнение BTRN с ETCG
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC). Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs -53.60% for ETCG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ETCG.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и ETCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у ETCG с доходностью -37.40%.
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCG
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -45.61%
- 1 год
- -53.60%
- 3 года*
- -8.79%
- 5 лет*
- -36.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и ETCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -37.40% | -39.78% | -26.43% |
Correlation
The correlation between BTRN and ETCG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. ETCG — Ранг доходности на риск
BTRN
ETCG
Сравнение BTRN c ETCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | ETCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.80 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.23 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.18 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и ETCG
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ETCG в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и ETCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -96.59% | +59.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -67.13% | +41.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -95.47% | +70.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -82.67% | +68.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 43.62% | -28.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и ETCG
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 6.93%, в то время как у Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 11.24% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 36.67% | -26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 62.10% | -42.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 94.02% | -63.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 115.30% | -84.36% |
Сравнение комиссий BTRN и ETCG
BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETCG в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и ETCG
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, тогда как ETCG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and ETCG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (11.24%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs ETCG's -96.59%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -53.60% for ETCG. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -53.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for ETCG.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while ETCG tracks Ethereum Classic (ETC). They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 2.50% for ETCG.
ETCG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и ETCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор