Сравнение BTRN с CEPI
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. BTRN is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs 25.46% for CEPI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.69%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | -1.97% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.69% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BTRN and CEPI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTRN
CEPI
Сравнение BTRN c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.18 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.14 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 2.70 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и CEPI
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -29.48% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -22.47% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -4.75% | -21.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -8.39% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 9.46% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и CEPI
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 8.27% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 21.54% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 27.35% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 31.59% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 31.59% | -1.02% |
Сравнение комиссий BTRN и CEPI
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и CEPI
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, что меньше доходности CEPI в 42.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.91% | 50.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and CEPI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (8.27%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 25.46% vs -18.95% for BTRN. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 25.46% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
CEPI has the higher dividend yield at 42.91%, compared with 31.05% for BTRN.
They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор