Сравнение BTRN с BFJL
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs -15.77% for BFJL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | -9.25% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between BTRN and BFJL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between BTRN and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BTRN
BFJL
Сравнение BTRN c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.74 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.03 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BFJL
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -21.27% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -21.27% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -18.46% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -12.67% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 15.27% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BFJL
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.11%, в то время как у FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.86% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 6.80% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 13.16% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 13.27% | +16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 13.27% | +16.94% |
Сравнение комиссий BTRN и BFJL
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BFJL
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and BFJL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFJL has higher volatility (2.86%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -25.49% for BTRN. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 1.41% for BFJL.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.90% for BFJL.
BFJL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.21 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор