PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с BCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTRN с BCCC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Global X. BTRN is passively managed, while BCCC is actively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs -33.90% for BCCC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и BCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -26.93%.

BTRN

1 день
0.09%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-10.62%
6 месяцев
-10.63%
1 год
-18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCCC

1 день
-0.68%
1 месяц
-18.48%
С начала года
-26.93%
6 месяцев
-26.11%
1 год
-33.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTRN и BCCC

2026 (YTD)2025
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-10.62%-9.95%
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-26.93%-7.02%

Correlation

The correlation between BTRN and BCCC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.69

The correlation between BTRN and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ETHDBTRN с BITOBTRN с IBITBTRN с ARKB
Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITYBCCC с BITOBCCC с PLTW

Доходность на риск

BTRN vs. BCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c BCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTRNBCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.96

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
-1.28

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.84

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.82

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.47

+0.27

BTRN vs. BCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCCC равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и BCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTRN и BCCC

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BCCC в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRNBCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-41.63%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.45%

-41.63%

+15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.39%

-41.60%

+15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-18.04%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

23.16%

-7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и BCCC

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRNBCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

10.97%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

28.98%

-18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

35.50%

-16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

35.11%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.57%

35.11%

-4.54%

Сравнение комиссий BTRN и BCCC

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и BCCC

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, что меньше доходности BCCC в 66.89%

ПозицияTTM20252024
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		66.89%29.55%0.00%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		31.05%27.76%2.56%

Часто задаваемые вопросы

BTRN and BCCC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCCC has higher volatility (10.97%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BCCC's -41.63%.

On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -33.90% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -33.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BCCC has the higher dividend yield at 66.89%, compared with 31.05% for BTRN.

Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.75% for BCCC.

BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTRN и BCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор