Сравнение BTRN с BCCC
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Global X. BTRN is passively managed, while BCCC is actively managed. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs -33.97% for BCCC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -21.55%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | -9.95% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BTRN and BCCC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between BTRN and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. BCCC — Ранг доходности на риск
BTRN
BCCC
Сравнение BTRN c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.82 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.37 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BCCC
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BCCC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -41.79% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -41.79% | +15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -37.30% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -19.09% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 24.92% | -8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BCCC
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.11%, в то время как у Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 8.15% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 29.32% | -19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 35.64% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 34.74% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 34.74% | -4.53% |
Сравнение комиссий BTRN и BCCC
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BCCC
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что меньше доходности BCCC в 60.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and BCCC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCCC has higher volatility (8.15%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BCCC's -41.79%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 31.20% for BTRN.
Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.75% for BCCC.
BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор