PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с AETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTRN с AETH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTRN is passively managed, while AETH is actively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs -15.85% for AETH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for AETH.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и AETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно выше, чем у AETH с доходностью -19.01%.

BTRN

1 день
0.09%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-10.62%
6 месяцев
-10.63%
1 год
-18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AETH

1 день
-1.45%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-19.01%
6 месяцев
-18.99%
1 год
-15.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTRN и AETH

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-10.62%4.89%3.25%
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		-19.01%-0.11%-6.64%

Correlation

The correlation between BTRN and AETH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.54

The correlation between BTRN and AETH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Bitwise Ethereum Strategy ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ETHDBTRN с BITOBTRN с IBITBTRN с ARKB
Часто сравнивают с AETH:
AETH с BMNRAETH с FETHAETH с ETHAAETH с ETH-USDAETH с IBITAETH с AAAUAETH с BRRR

Доходность на риск

BTRN vs. AETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
AETH
Ранг доходности на риск AETH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AETH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c AETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTRNAETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.36

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
-0.27

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.96

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.32

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-0.49

-0.71

BTRN vs. AETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа AETH равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и AETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTRN и AETH

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки AETH в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и AETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRNAETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-49.59%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.45%

-49.59%

+23.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.39%

-49.59%

+23.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-25.12%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

32.62%

-16.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и AETH

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRNAETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

6.49%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

25.58%

-15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

43.81%

-25.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

54.24%

-23.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.57%

54.24%

-23.67%

Сравнение комиссий BTRN и AETH

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и AETH

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, что больше доходности AETH в 2.97%

ПозицияTTM202520242023
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		2.97%2.41%14.73%6.64%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		31.05%27.76%2.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTRN and AETH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AETH has higher volatility (6.49%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs AETH's -49.59%.

On 1-year performance, AETH leads with -15.85% vs -18.95% for BTRN. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AETH has performed better with a -15.85% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 2.97% for AETH.

They also come from different issuers: Global X and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.90% for AETH.

AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTRN и AETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор