Сравнение BTR с EBI
BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BTR returned 17.86% vs 30.46% for EBI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BTR charges 1.10%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности BTR и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTR показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 13.70%.
BTR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTR и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 7.96% | -4.66% |
EBI Longview Advantage ETF | 13.70% | 15.82% |
Correlation
The correlation between BTR and EBI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between BTR and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTR vs. EBI — Ранг доходности на риск
BTR
EBI
Сравнение BTR c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTR | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.32 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 17.50 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTR и EBI
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, примерно равная максимальной просадке EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTR | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -17.05% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -7.09% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.43% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -2.03% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.75% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и EBI
Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 2.92%, в то время как у Longview Advantage ETF (EBI) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTR | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.03% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 9.27% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 12.49% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 17.88% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 17.88% | -6.97% |
Сравнение комиссий BTR и EBI
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и EBI
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности EBI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.19% | 1.29% | 0.87% | 0.91% |
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BTR and EBI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EBI has higher volatility (4.03%) compared to BTR (2.92%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs EBI's -17.05%.
On 1-year performance, EBI leads with 30.46% vs 17.86% for BTR. On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBI has performed better with a 30.46% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.
BTR has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.92% for EBI.
They also come from different issuers: American Beacon and Longview. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.24% for EBI.
EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTR и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор