Сравнение BTPIX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BTPIX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTPIX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | -0.83% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | 0.26% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BTPIX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции BTPIX уступали акциям PWLIX по среднегодовой доходности: 3.36% против 5.82% соответственно.
BTPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.36%
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTPIX и PWLIX
BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
BTPIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
BTPIX
PWLIX
Сравнение BTPIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTPIX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.70 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.02 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.24 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 2.36 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTPIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.70 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.82 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BTPIX и PWLIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTPIX и PWLIX
Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.83% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок BTPIX и PWLIX
Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTPIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -26.92% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -5.79% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -11.74% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.04% | -26.92% | +15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -0.12% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.16% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.03% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTPIX и PWLIX
Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что BTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTPIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.38% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 6.00% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 9.02% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 8.86% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 8.94% | -0.32% |