PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTPIX с BPIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTPIX с BPIRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) and BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BTPIX returned 4.42%/yr vs 6.96%/yr for BPIRX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTPIX charges 1.08%/yr vs 1.40%/yr for BPIRX.

Доходность

Сравнение доходности BTPIX и BPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTPIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у BPIRX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции BTPIX уступали акциям BPIRX по среднегодовой доходности: 4.42% против 6.96% соответственно.

BTPIX

1 день
0.43%
1 месяц
3.77%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.85%
1 год
10.52%
3 года*
3.67%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.42%

BPIRX

1 день
0.69%
1 месяц
1.18%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.02%
1 год
13.51%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.13%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTPIX и BPIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		6.93%-2.44%3.17%4.22%-1.65%6.48%7.46%7.54%2.94%0.26%
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		4.06%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%

Correlation

The correlation between BTPIX and BPIRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.54

The correlation between BTPIX and BPIRX shifts across timeframes, from 0.45 (5 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient Tactical Plus Fund

Boston Partners Long/Short Research Fund

Часто сравнивают с BTPIX:
BTPIX с CRIHXBTPIX с RLSIXBTPIX с CDAZXBTPIX с SAOAXBTPIX с VMNIXBTPIX с WAYEXBTPIX с ATESX
Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с FLSPXBPIRX с DIAMXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPSIXBPIRX с BPGSX

Доходность на риск

BTPIX vs. BPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTPIX
Ранг доходности на риск BTPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTPIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTPIX c BPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTPIXBPIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.70

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.48

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.12

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

8.42

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTPIX vs. BPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTPIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа BPIRX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTPIX и BPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTPIXBPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BTPIX и BPIRX

Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки BPIRX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и BPIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTPIXBPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-30.59%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-6.46%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-15.42%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-15.42%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.04%

-30.59%

+19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.86%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.63%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BTPIX и BPIRX

Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) имеют волатильность 2.37% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTPIXBPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.32%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

6.38%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

8.10%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

11.46%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

11.67%

-3.05%

Сравнение комиссий BTPIX и BPIRX

BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии BPIRX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTPIX и BPIRX

Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности BPIRX в 10.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.24%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		2.63%2.81%3.80%4.93%7.72%0.00%6.10%6.16%3.08%0.00%4.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTPIX and BPIRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTPIX has higher volatility (2.37%) compared to BPIRX (2.32%). In terms of maximum drawdown, BTPIX dropped -13.30% vs BPIRX's -30.59%.

BPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTPIX и BPIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор