Сравнение BTPIX с BIVIX
BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BTPIX returned 2.67%/yr vs 9.18%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BTPIX charges 1.08%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.
Доходность
Сравнение доходности BTPIX и BIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTPIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -13.33%.
BTPIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 4.42%
BIVIX
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -9.90%
- 1 год
- -7.34%
- 3 года*
- -4.36%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTPIX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 6.93% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | -0.77% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -13.33% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Correlation
The correlation between BTPIX and BIVIX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between BTPIX and BIVIX has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTPIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
BTPIX
BIVIX
Сравнение BTPIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTPIX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.31 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -0.81 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTPIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.26 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BTPIX и BIVIX
Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и BIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTPIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -20.70% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -20.70% | +13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -20.70% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -20.70% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.79% | +18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -5.89% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 7.80% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTPIX и BIVIX
Текущая волатильность для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) составляет 2.37%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что BTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTPIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 12.08% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 20.18% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 24.20% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 16.70% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 17.09% | -8.47% |
Сравнение комиссий BTPIX и BIVIX
BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTPIX и BIVIX
Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности BIVIX в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.53% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.63% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
BTPIX and BIVIX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to BTPIX (2.37%). In terms of maximum drawdown, BTPIX dropped -13.30% vs BIVIX's -20.70%.
BTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTPIX и BIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор