Сравнение BTOT с CFIT
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while CFIT is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Cambria. BTOT is passively managed, while CFIT is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.71%/yr for CFIT.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и CFIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у CFIT с доходностью 5.09%.
BTOT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOT и CFIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 1.10% | 0.12% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 5.09% | -0.25% |
Correlation
The correlation between BTOT and CFIT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. CFIT — Ранг доходности на риск
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CFIT
Сравнение BTOT c CFIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOT | CFIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOT и CFIT
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки CFIT в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и CFIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -4.23% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.09% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.19% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и CFIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 5.83% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 5.62% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 5.62% | -1.90% |
Сравнение комиссий BTOT и CFIT
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CFIT в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и CFIT
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности CFIT в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.11% | 0.22% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 3.87% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and CFIT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.71% for CFIT.
CFIT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.11% for BTOT.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while CFIT is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.71% for CFIT.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и CFIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор