Сравнение BTO с FAFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. FAFCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и FAFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и FAFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 3.32% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
FAFCX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C | -7.51% | 14.05% | 37.55% | 13.19% | -9.63% | 31.91% | -1.00% | 32.80% | -16.73% | 19.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у FAFCX с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции BTO уступали акциям FAFCX по среднегодовой доходности: 10.78% против 12.13% соответственно.
BTO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.78%
FAFCX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и FAFCX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии FAFCX в 1.79%.
Доходность на риск
BTO vs. FAFCX — Ранг доходности на риск
BTO
FAFCX
Сравнение BTO c FAFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | FAFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.52 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.48 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 1.46 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | FAFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.50 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BTO и FAFCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и FAFCX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FAFCX в 7.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.31% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FAFCX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C | 7.21% | 6.67% | 9.04% | 1.58% | 5.50% | 3.78% | 1.85% | 0.45% | 3.33% | 0.00% | 0.01% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и FAFCX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке FAFCX в -76.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и FAFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | FAFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -76.00% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -14.43% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -25.75% | -26.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -46.01% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -10.30% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -18.88% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 4.73% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и FAFCX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | FAFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 5.12% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 12.67% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 21.23% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 21.07% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 23.80% | +12.40% |