PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMSX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTMSX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

BTMSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BTMSX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTMSX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		0.26%4.46%2.98%3.90%-4.01%0.59%2.90%3.81%1.34%2.45%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, BTMSX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

BTMSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.60%
3 года*
3.40%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.79%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с BTMSX:
BTMSX с SWPPXBTMSX с FMNDXBTMSX с BMDSXBTMSX с BIMSXBTMSX с BUBSXBTMSX с BAGSXBTMSX с BMN
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий BTMSX и USMTX

BTMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

BTMSX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMSX
Ранг доходности на риск BTMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMSX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMSXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

3.86

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

6.92

-4.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

3.29

-1.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

6.97

-4.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

36.30

-26.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMSX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMSX на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMSX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMSXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.86

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

2.60

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

2.09

-1.09

Корреляция

Корреляция между BTMSX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMSX и USMTX

Дивидендная доходность BTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		3.05%3.05%2.93%2.48%1.36%0.88%1.30%1.66%1.53%1.43%1.17%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTMSX и USMTX

Максимальная просадка BTMSX за все время составила -6.51%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMSX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTMSXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.51%

-1.98%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-0.40%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.51%

-1.92%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.30%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.19%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.08%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMSX и USMTX

Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTMSXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.22%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

0.40%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

0.70%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

0.72%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

0.75%

+1.09%