Сравнение BTMSX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
BTMSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMSX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMSX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMSX Baird Short-Term Municipal Bond Fund | 0.26% | 4.46% | 2.98% | 3.90% | -4.01% | 0.59% | 2.90% | 3.81% | 1.34% | 2.45% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMSX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции BTMSX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.77% соответственно.
BTMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.79%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMSX и DMREX
BTMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
BTMSX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
BTMSX
DMREX
Сравнение BTMSX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMSX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.23 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 3.23 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.60 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.90 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 9.35 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMSX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.88 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BTMSX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMSX и DMREX
Дивидендная доходность BTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMSX Baird Short-Term Municipal Bond Fund | 3.05% | 3.05% | 2.93% | 2.48% | 1.36% | 0.88% | 1.30% | 1.66% | 1.53% | 1.43% | 1.17% | 0.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BTMSX и DMREX
Максимальная просадка BTMSX за все время составила -6.51%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMSX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMSX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.51% | -13.22% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -0.92% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.51% | -5.33% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.51% | -13.22% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.32% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.89% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.29% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMSX и DMREX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) имеют волатильность 0.49% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMSX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.48% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.71% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 1.17% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 2.47% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 3.14% | -1.30% |