Сравнение BTMKX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.08% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции BTMKX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.92% против 10.80% соответственно.
BTMKX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.92%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и KGIIX
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
BTMKX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
BTMKX
KGIIX
Сравнение BTMKX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.56 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 4.34 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.65 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 5.30 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 19.59 | -12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.56 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.80 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.94 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и KGIIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и KGIIX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.70% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и KGIIX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -27.81% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -8.76% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -27.81% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -27.81% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -5.78% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -6.15% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.37% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и KGIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 5.35% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.93% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 13.41% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.21% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 12.75% | +3.85% |