Сравнение BTMKX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | -1.91% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTMKX имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции FSGEX немного отстают с 8.55%.
BTMKX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.60%
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и FSGEX
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BTMKX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
BTMKX
FSGEX
Сравнение BTMKX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.93 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.89 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 7.46 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и FSGEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и FSGEX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FSGEX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.82% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и FSGEX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -34.74% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.24% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -29.66% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -34.74% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -11.24% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -8.51% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.86% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и FSGEX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.07% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.21% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 10.85% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 16.09% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.14% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.12% | +0.46% |