Сравнение BTMFX с JNVSX
BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BTMFX returned 10.07%/yr vs 10.85%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BTMFX charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTMFX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции BTMFX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 10.07% против 10.85% соответственно.
BTMFX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.07%
JNVSX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам BTMFX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 1.87% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -0.85% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between BTMFX and JNVSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between BTMFX and JNVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTMFX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
BTMFX
JNVSX
Сравнение BTMFX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMFX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.26 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -0.51 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMFX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.21 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и JNVSX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTMFX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -34.52% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -10.42% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | -17.43% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -24.56% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -34.52% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -9.30% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -5.17% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 5.27% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и JNVSX
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 2.79%, в то время как у Jensen Quality Value Fund (JNVSX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTMFX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.60% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 9.23% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 12.71% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 20.46% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 19.26% | -1.83% |
Сравнение комиссий BTMFX и JNVSX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и JNVSX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что меньше доходности JNVSX в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 10.66% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.31% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
BTMFX and JNVSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNVSX has higher volatility (3.60%) compared to BTMFX (2.79%). In terms of maximum drawdown, BTMFX dropped -49.26% vs JNVSX's -34.52%.
BTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTMFX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор