Сравнение BTLSX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
BTLSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BTLSX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTLSX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -10.57% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | -3.72% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BTLSX показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%.
BTLSX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- —
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTLSX и FINVX
BTLSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
BTLSX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
BTLSX
FINVX
Сравнение BTLSX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTLSX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.68 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 2.23 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.41 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.65 | -9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTLSX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.68 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.81 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.35 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BTLSX и FINVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTLSX и FINVX
BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок BTLSX и FINVX
Максимальная просадка BTLSX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTLSX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -42.48% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -11.66% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | -27.13% | -28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -6.84% | -50.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.84% | -9.11% | -30.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 2.91% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTLSX и FINVX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTLSX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 7.58% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 10.99% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 17.67% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 16.62% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 18.01% | +15.48% |