Сравнение BTLSX с FINVX
BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BTLSX returned -2.46%/yr vs 13.45%/yr for FINVX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTLSX charges 0.81%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.
Доходность
Сравнение доходности BTLSX и FINVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTLSX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 7.50%.
BTLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- —
FINVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам BTLSX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -7.50% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | 100.15% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 7.50% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 0.38% |
Correlation
The correlation between BTLSX and FINVX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between BTLSX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTLSX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
BTLSX
FINVX
Сравнение BTLSX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTLSX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.31 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 8.58 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTLSX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.62 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.81 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BTLSX и FINVX
Максимальная просадка BTLSX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и FINVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTLSX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -42.48% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -10.38% | -11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -14.60% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | -27.13% | -28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -1.12% | -22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -9.04% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 2.79% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTLSX и FINVX
Текущая волатильность для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTLSX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.80% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 11.94% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 14.84% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 16.71% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 18.06% | +10.33% |
Сравнение комиссий BTLSX и FINVX
BTLSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTLSX и FINVX
BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 10.42% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BTLSX and FINVX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINVX has higher volatility (4.80%) compared to BTLSX (4.05%). In terms of maximum drawdown, BTLSX dropped -56.26% vs FINVX's -42.48%.
FINVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTLSX и FINVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор