PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с SCDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с SCDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и SCDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIIX и SCDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у SCDGX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции SCDGX по среднегодовой доходности: 14.92% против 13.51% соответственно.

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

DWS Core Equity Fund

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX
Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с SCGSX

Сравнение комиссий BTIIX и SCDGX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SCDGX в 0.55%.

SCDGX
DWS Core Equity Fund
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

BTIIX vs. SCDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c SCDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXSCDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.95

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

5.52

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. SCDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDGX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXSCDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.95

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между BTIIX и SCDGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и SCDGX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности SCDGX в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и SCDGX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, примерно равная максимальной просадке SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и SCDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIIXSCDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-55.85%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.78%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-22.77%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-35.07%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.81%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-8.61%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.79%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и SCDGX

DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX) имеют волатильность 5.16% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIIXSCDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.05%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.49%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

18.41%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

17.08%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

18.38%

+2.81%