PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с SCDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTIIX с SCDGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) and SCDGX (DWS Core Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from DWS. Over the past 10 years, BTIIX returned 16.53%/yr vs 15.03%/yr for SCDGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BTIIX charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for SCDGX.

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и SCDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у SCDGX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции SCDGX по среднегодовой доходности: 16.53% против 15.03% соответственно.

BTIIX

1 день
-1.49%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.73%
1 год
22.01%
3 года*
20.56%
5 лет*
12.90%
10 лет*
16.53%

SCDGX

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.95%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.35%
1 год
22.02%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.86%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTIIX и SCDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		8.06%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		7.56%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%

Correlation

The correlation between BTIIX and SCDGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.97

The correlation between BTIIX and SCDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

DWS Core Equity Fund

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с NANCBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с SCOBXBTIIX с SLANX
Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINXSCDGX с RTX

Доходность на риск

BTIIX vs. SCDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c SCDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTIIXSCDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.84

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.53

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.50

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

10.41

+1.35

BTIIX vs. SCDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDGX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и SCDGX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, примерно равная максимальной просадке SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и SCDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTIIXSCDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-55.85%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.43%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-20.72%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-22.77%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-35.07%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-4.07%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-8.56%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.26%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и SCDGX

Текущая волатильность для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) составляет 4.92%, в то время как у DWS Core Equity Fund (SCDGX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTIIXSCDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.21%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.22%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

12.84%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

17.19%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

18.41%

+2.82%

Сравнение комиссий BTIIX и SCDGX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SCDGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и SCDGX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.26%, что больше доходности SCDGX в 9.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		16.26%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		9.70%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BTIIX and SCDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCDGX has higher volatility (5.21%) compared to BTIIX (4.92%). In terms of maximum drawdown, BTIIX dropped -55.24% vs SCDGX's -55.85%.

BTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTIIX и SCDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор