PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Pin Oak Equity (POGSX).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIIX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 14.92% против 13.32% соответственно.

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий BTIIX и POGSX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

BTIIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.85

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.90

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.38

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

13.83

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.85

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.20

Корреляция

Корреляция между BTIIX и POGSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и POGSX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и POGSX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIIXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-89.46%

+34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.96%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-29.81%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-33.05%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-5.97%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-36.91%

+26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.68%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и POGSX

DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIIXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.50%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

13.08%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

19.70%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

17.88%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

18.57%

+2.62%