PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с EZPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTGD с EZPZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).

BTGD и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BTGD и EZPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTGD и EZPZ

2026 (YTD)2025
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-20.27%16.34%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-23.94%-10.23%

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -20.27%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -23.94%.

BTGD

1 день
5.80%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-20.27%
6 месяцев
-34.23%
1 год
5.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EZPZ

1 день
2.11%
1 месяц
3.63%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-43.46%
1 год
-16.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

Franklin Crypto Index ETF

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с MSTRBTGD с RSSX
Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с ETHDEZPZ с ETHUEZPZ с BITSEZPZ с EZETEZPZ с BITOEZPZ с BTCI

Сравнение комиссий BTGD и EZPZ

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.

BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF

Доходность на риск

BTGD vs. EZPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c EZPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDEZPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.33

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.16

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.33

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

-0.71

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. EZPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа EZPZ равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и EZPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDEZPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.59

+1.05

Корреляция

Корреляция между BTGD и EZPZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и EZPZ

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.22%3.36%0.19%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTGD и EZPZ

Максимальная просадка BTGD за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и EZPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BTGDEZPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-52.38%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-52.38%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.60%

-48.71%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-18.25%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.83%

24.42%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и EZPZ

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 14.00%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTGDEZPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.19%

14.00%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.05%

39.76%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.78%

48.54%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.74%

49.47%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.74%

49.47%

+7.27%