Сравнение BTF с VT
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. BTF is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 10.52%/yr vs 18.61%/yr for VT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BTF charges 1.24%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности BTF и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам BTF и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -29.84% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.34% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 1.51% |
Correlation
The correlation between BTF and VT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between BTF and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. VT — Ранг доходности на риск
BTF
VT
Сравнение BTF c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.37 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.09 | -11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и VT
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -50.27% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -9.67% | -51.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -16.51% | -45.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -1.67% | -54.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -6.98% | -33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 2.27% | +36.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и VT
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 3.93% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 11.49% | +28.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 13.67% | +41.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 16.20% | +42.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 17.16% | +41.14% |
Сравнение комиссий BTF и VT
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и VT
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, что больше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and VT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (12.56%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs VT's -50.27%.
On 3-year performance, VT leads with 18.61% vs 10.52% for BTF. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VT has performed better with a 18.61% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 1.59% for VT.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Valkyrie and Vanguard. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.06% for VT.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор