PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTF с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTF с VT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. BTF is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 4.88%/yr vs 20.08%/yr for VT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BTF charges 1.24%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности BTF и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTF показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.43%.

BTF

1 день
-1.26%
1 месяц
-23.55%
С начала года
-41.22%
6 месяцев
-40.76%
1 год
-42.41%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.38%
1 месяц
-1.25%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.79%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTF и VT

2026 (YTD)20252024202320222021
BTF
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF		-41.22%-12.44%67.60%136.86%-63.05%-29.84%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.43%22.43%16.49%22.02%-18.00%1.51%

Correlation

The correlation between BTF and VT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.46

The correlation between BTF and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с BTF:
BTF с BITOBTF с BETHBTF с IBITBTF с FBTCBTF с BTC-USDBTF с CRPTBTF с GBTC
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

BTF vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTF
Ранг доходности на риск BTF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTF: 44
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTF c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTFVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.84

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.54

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.57

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

11.09

-12.27

BTF vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTF на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTF и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTF и VT

Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTFVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-50.27%

-27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.55%

-9.67%

-51.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.55%

-16.51%

-45.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.55%

-2.47%

-59.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.88%

-7.00%

-32.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.23%

2.24%

+33.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BTF и VT

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTFVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

5.53%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.72%

11.28%

+28.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.04%

13.51%

+41.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.47%

16.19%

+42.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.47%

17.19%

+41.28%

Сравнение комиссий BTF и VT

BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTF и VT

Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 247.58%, что больше доходности VT в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTF
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF		247.58%146.05%52.96%15.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.60%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

BTF and VT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTF has higher volatility (15.89%) compared to VT (5.53%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, VT leads with 20.08% vs 4.88% for BTF. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 20.08% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.

BTF has the higher dividend yield at 247.58%, compared with 1.60% for VT.

BTF is categorized as Cryptocurrency, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Valkyrie and Vanguard. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTF и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор