Сравнение BTF с USFR
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. BTF is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 5.96%/yr vs 4.74%/yr for USFR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BTF charges 1.24%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности BTF и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -37.72%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
BTF
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -37.72%
- 6 месяцев
- -37.84%
- 1 год
- -36.03%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам BTF и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -37.72% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -29.84% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.07% |
Correlation
The correlation between BTF and USFR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between BTF and USFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. USFR — Ранг доходности на риск
BTF
USFR
Сравнение BTF c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 13.31 | -12.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 201.33 | -201.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 779.76 | -780.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и USFR
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -1.36% | -76.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.85% | -0.02% | -60.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.85% | -0.06% | -60.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | 0.00% | -59.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.85% | -0.15% | -39.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.81% | 0.01% | +35.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и USFR
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 0.09% | +15.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.94% | 0.19% | +39.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 0.27% | +54.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.48% | 0.40% | +58.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.48% | 0.78% | +57.70% |
Сравнение комиссий BTF и USFR
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и USFR
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 233.68%, что больше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 233.68% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (15.71%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs USFR's -1.36%.
On 3-year performance, BTF leads with 5.96% vs 4.74% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BTF has performed better with a 5.96% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 233.68%, compared with 3.90% for USFR.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Valkyrie and WisdomTree. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор