Сравнение BTF с ETHW
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -37.70% vs -32.55% for ETHW. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BTF charges 1.24%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности BTF и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -34.89%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -40.29%.
BTF
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -23.87%
- С начала года
- -34.89%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -34.89% | -12.44% | 13.49% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | -11.26% | -3.54% |
Correlation
The correlation between BTF and ETHW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between BTF and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. ETHW — Ранг доходности на риск
BTF
ETHW
Сравнение BTF c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.52 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.86 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.42 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и ETHW
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки ETHW в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -64.04% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.42% | -63.39% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -63.39% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -32.72% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 37.95% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и ETHW
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 9.25%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.86% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.82% | 45.32% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.30% | 68.23% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.41% | 72.06% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.41% | 72.06% | -13.65% |
Сравнение комиссий BTF и ETHW
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и ETHW
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 223.87%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 223.87% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BTF and ETHW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHW has higher volatility (9.86%) compared to BTF (9.25%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs ETHW's -64.04%.
On 1-year performance, ETHW leads with -32.55% vs -37.70% for BTF. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -32.55% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 223.87%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Valkyrie and Bitwise. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор