Сравнение BTF с ETHW
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -46.74% vs -44.79% for ETHW. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BTF charges 1.24%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности BTF и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -36.95%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 10.66% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
Correlation
The correlation between BTF and ETHW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between BTF and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. ETHW — Ранг доходности на риск
BTF
ETHW
Сравнение BTF c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.66 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.03 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и ETHW
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -67.89% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -67.89% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -61.34% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -34.63% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 43.56% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и ETHW
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 12.56%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 14.58% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 47.46% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 68.41% | -13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 71.71% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 71.71% | -13.41% |
Сравнение комиссий BTF и ETHW
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и ETHW
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BTF and ETHW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHW has higher volatility (14.58%) compared to BTF (12.56%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs ETHW's -67.89%.
On 1-year performance, ETHW leads with -44.79% vs -46.74% for BTF. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 12.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -44.79% return vs -46.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Valkyrie and Bitwise. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор