Сравнение BTF с ETHD
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -37.70% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. BTF charges 1.24%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BTF и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
BTF
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -23.87%
- С начала года
- -34.89%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -34.89% | -12.44% | 6.23% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
Correlation
The correlation between BTF and ETHD is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.97 |
The correlation between BTF and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BTF
ETHD
Сравнение BTF c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.49 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.62 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.30 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.34 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и ETHD
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -95.59% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.42% | -83.63% | +26.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -86.85% | +29.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -66.06% | +26.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 66.08% | -32.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и ETHD
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 9.25%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 18.57% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.82% | 90.60% | -51.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.30% | 136.04% | -81.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.41% | 142.06% | -83.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.41% | 142.06% | -83.65% |
Сравнение комиссий BTF и ETHD
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и ETHD
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 223.87%, что больше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 223.87% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and ETHD have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to BTF (9.25%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, BTF leads with -37.70% vs -40.70% for ETHD. On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTF has performed better with a -37.70% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 223.87%, compared with 10.40% for ETHD.
They also come from different issuers: Valkyrie and ProShares. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор