Сравнение BTF с ETHD
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -46.74% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. BTF charges 1.24%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BTF и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 3.64% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between BTF and ETHD is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.97 |
The correlation between BTF and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BTF
ETHD
Сравнение BTF c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.17 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.27 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и ETHD
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -95.59% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -60.45% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -89.82% | +33.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -67.04% | +26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 38.15% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и ETHD
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 12.56%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 29.48% | -16.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 94.34% | -54.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 136.33% | -81.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 141.48% | -83.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 141.48% | -83.18% |
Сравнение комиссий BTF и ETHD
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и ETHD
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, что больше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and ETHD have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BTF (12.56%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -46.74% for BTF. On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 12.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -46.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 5.71% for ETHD.
They also come from different issuers: Valkyrie and ProShares. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор