Сравнение BTF с DBE
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. BTF is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 13.08%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BTF charges 1.24%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности BTF и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
BTF
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам BTF и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -33.48% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -26.38% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | -8.07% |
Correlation
The correlation between BTF and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between BTF and DBE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. DBE — Ранг доходности на риск
BTF
DBE
Сравнение BTF c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 5.89 | -6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 11.53 | -12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.43 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.09 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и DBE
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -86.69% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | -14.41% | -42.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.49% | -23.89% | -32.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -30.27% | -26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -57.31% | +17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | 7.35% | +25.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и DBE
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 9.55%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 12.95% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.47% | 30.86% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 34.97% | +19.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 29.39% | +29.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.43% | 28.33% | +30.10% |
Сравнение комиссий BTF и DBE
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и DBE
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 219.12%, что больше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 219.12% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to BTF (9.55%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs 13.08% for BTF. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 219.12%, compared with 2.10% for DBE.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Valkyrie and Invesco. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор