Сравнение BTF с CEPI
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -46.74% vs 15.95% for CEPI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTF charges 1.24%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTF и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | -5.65% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BTF and CEPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between BTF and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTF
CEPI
Сравнение BTF c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.71 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.68 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и CEPI
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -29.48% | -48.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -22.47% | -39.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -7.50% | -48.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -8.27% | -31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 9.54% | +29.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и CEPI
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 7.36% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 22.23% | +18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 28.01% | +26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 31.46% | +26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 31.46% | +26.84% |
Сравнение комиссий BTF и CEPI
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и CEPI
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, что больше доходности CEPI в 47.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and CEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (12.56%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -46.74% for BTF. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -46.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 47.82% for CEPI.
They also come from different issuers: Valkyrie and REX. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор