Сравнение BTF с CEPI
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -36.83% vs 34.07% for CEPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTF charges 1.24%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTF и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
BTF
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -33.48% | -12.44% | -10.89% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between BTF and CEPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between BTF and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTF
CEPI
Сравнение BTF c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.52 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 3.62 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.28 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.45 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и CEPI
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -29.48% | -48.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | -22.47% | -34.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -2.08% | -54.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -8.65% | -31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | 9.43% | +23.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и CEPI
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 5.92% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.47% | 20.94% | +18.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 26.79% | +27.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 31.57% | +26.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.43% | 31.57% | +26.86% |
Сравнение комиссий BTF и CEPI
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и CEPI
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 219.12%, что больше доходности CEPI в 42.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 219.12% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and CEPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (9.55%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -36.83% for BTF. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -36.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 219.12%, compared with 42.71% for CEPI.
They also come from different issuers: Valkyrie and REX. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор