Сравнение BTF с CEPI
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -42.41% vs 25.46% for CEPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTF charges 1.24%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTF и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.69%.
BTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -40.76%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -41.22% | -12.44% | -5.65% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.69% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BTF and CEPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between BTF and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTF
CEPI
Сравнение BTF c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.14 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.70 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и CEPI
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -29.48% | -48.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -22.47% | -39.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.55% | -4.75% | -56.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -8.39% | -31.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 9.46% | +26.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и CEPI
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 8.27% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 21.54% | +18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 27.35% | +27.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 31.59% | +26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 31.59% | +26.88% |
Сравнение комиссий BTF и CEPI
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и CEPI
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 247.58%, что больше доходности CEPI в 42.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 247.58% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.91% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and CEPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (15.89%) compared to CEPI (8.27%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 25.46% vs -42.41% for BTF. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 25.46% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 247.58%, compared with 42.91% for CEPI.
They also come from different issuers: Valkyrie and REX. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор