Сравнение BTF с BITC
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTF returned 14.83%/yr vs 39.11%/yr for BITC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTF charges 1.24%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.94%.
BTF
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -23.87%
- С начала года
- -34.89%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -34.89% | -12.44% | 67.60% | 40.92% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
Correlation
The correlation between BTF and BITC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between BTF and BITC has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BITC — Ранг доходности на риск
BTF
BITC
Сравнение BTF c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.57 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.82 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.68 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и BITC
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -38.51% | -38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.42% | -26.51% | -30.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -38.51% | -18.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -26.50% | -30.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -16.38% | -23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 18.41% | +15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BITC
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 5.92% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.82% | 19.98% | +18.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.30% | 25.54% | +28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.41% | 46.63% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.41% | 46.63% | +11.78% |
Сравнение комиссий BTF и BITC
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BITC
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 223.87%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 223.87% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BITC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (9.25%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITC leads with 39.11% vs 14.83% for BTF. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 39.11% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 223.87%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Valkyrie and Bitwise. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор