Сравнение BTF с BITC
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTF returned 4.88%/yr vs 28.25%/yr for BITC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTF charges 1.24%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.51%.
BTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -40.76%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -41.22% | -12.44% | 67.60% | 42.85% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.51% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between BTF and BITC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between BTF and BITC has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BITC — Ранг доходности на риск
BTF
BITC
Сравнение BTF c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.65 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.91 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BITC
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -38.51% | -38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -26.51% | -35.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -38.51% | -23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.55% | -31.62% | -29.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -16.55% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 19.08% | +17.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BITC
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 5.29% | +10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 19.46% | +20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 25.45% | +29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 46.30% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 46.30% | +12.17% |
Сравнение комиссий BTF и BITC
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BITC
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 247.58%, что больше доходности BITC в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 247.58% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BITC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (15.89%) compared to BITC (5.29%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITC leads with 28.25% vs 4.88% for BTF. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 28.25% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 247.58%, compared with 3.38% for BITC.
They also come from different issuers: Valkyrie and Bitwise. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор