Сравнение BTF с BFJL
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, BTF returned -46.74% vs -15.77% for BFJL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -3.37% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between BTF and BFJL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between BTF and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BTF
BFJL
Сравнение BTF c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.74 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.03 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BFJL
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -21.27% | -56.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -21.27% | -40.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -18.46% | -37.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -12.67% | -27.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 15.27% | +23.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BFJL
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 2.86% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 6.80% | +33.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 13.16% | +41.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 13.27% | +45.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 13.27% | +45.03% |
Сравнение комиссий BTF и BFJL
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BFJL
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BFJL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (12.56%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -46.74% for BTF. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -46.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 1.41% for BFJL.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Valkyrie and First Trust. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.90% for BFJL.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор