Сравнение BTF с BFAP
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -36.83% vs -24.44% for BFAP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -20.89%.
BTF
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -33.48% | 28.28% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
Correlation
The correlation between BTF and BFAP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between BTF and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BFAP — Ранг доходности на риск
BTF
BFAP
Сравнение BTF c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.79 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.45 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -1.15 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.59 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и BFAP
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BFAP в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -31.25% | -46.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | -31.25% | -25.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -31.25% | -25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -10.77% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | 16.89% | +16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BFAP
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 3.59% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.47% | 17.66% | +21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 21.26% | +33.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 20.57% | +37.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.43% | 20.57% | +37.86% |
Сравнение комиссий BTF и BFAP
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BFAP
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 219.12%, что больше доходности BFAP в 23.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% | 0.00% | 0.00% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 219.12% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BTF and BFAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (9.55%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BFAP's -31.25%.
On 1-year performance, BFAP leads with -24.44% vs -36.83% for BTF. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -24.44% return vs -36.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 219.12%, compared with 23.98% for BFAP.
They also come from different issuers: Valkyrie and First Trust. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.90% for BFAP.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор