PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEFX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTEFX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTEFX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTEFX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		-3.64%8.85%13.70%17.29%-14.15%25.87%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

BTEFX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-2.50%
1 год
8.12%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.42%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Equity Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с BTEFX:
BTEFX с PRBLXBTEFX с BTSMXBTEFX с BTMFXBTEFX с WAMFXBTEFX с WIEFXBTEFX с WSEFXBTEFX с BOSOX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий BTEFX и NWAUX

BTEFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

BTEFX
Boston Trust Equity Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

BTEFX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEFX
Ранг доходности на риск BTEFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEFX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEFXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.38

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.59

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.66

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

1.53

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEFX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEFX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEFX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEFXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.82

-0.30

Корреляция

Корреляция между BTEFX и NWAUX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEFX и NWAUX

Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		7.60%7.33%2.50%1.54%3.16%2.65%2.91%1.01%1.80%0.98%6.71%7.63%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTEFX и NWAUX

Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTEFXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-21.07%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-8.57%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-21.07%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-7.22%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-6.85%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.83%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEFX и NWAUX

Boston Trust Equity Fund (BTEFX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTEFXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.74%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

7.29%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.55%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

16.10%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.04%

+0.95%